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需要将仓位杠杆控制到3倍以内#xff0c;由于dydx与apex没有获取仓位杠杆的接口#xff0c;但是每次发送交易的数额可以决定#xff0c;故而可以设置每次发送总仓位1.5倍杠杆的数额#xff0c;然后设置一个变量保证每个方向上的交易不超过2次#xff0c;即可保证…风险控制
需要将仓位杠杆控制到3倍以内由于dydx与apex没有获取仓位杠杆的接口但是每次发送交易的数额可以决定故而可以设置每次发送总仓位1.5倍杠杆的数额然后设置一个变量保证每个方向上的交易不超过2次即可保证总仓位始终小于3倍杠杆 细节 send_order_apex(client_apex, symbol“BTC-USDC”, side“BUY”,type“MARKET”,size“0.004”, expirationEpochSecondscurrentTime100,price’58888’, limitFeeRatelimitFeeRate) 在apex市价交易参数里price代表可接受的价格故而当卖出时此price要尽可能的调低否则会失败同理买进时要尽可能的高。
同时将价差计算修改为 # 计算价差 spread1 ((float(b_first_price_apex) -float(s_first_price_dydx))/float(b_first_price_apex))*100 spread2 ((float(b_first_price_dydx) - float(s_first_price_apex))/float(b_first_price_dydx))*100 因为如果在apex卖dydx买的话apex的卖价应该大于dydx的买价apex的卖价由apex买一价决定dydx买价由dydx卖一价决定。反之同理。 代码修改如下
get_depth_data_btc.py 这是一个用来计算 APEX 和 dydx 之间的 BTCUSDC 价差的模块。
可以调用 calculate_spread 函数来返回两个交易所的卖一价、买一价和价差。
import asyncio
from apexpro.http_public import HttpPublic
from dydx3 import Client
from dydx3.constants import MARKET_BTC_USD# 定义交易对列表
symbol BTCUSDC
market MARKET_BTC_USD# 定义异步函数来获取 APEX 的价格
async def get_apex_price():# 初始化API客户端apexclient HttpPublic(https://pro.apex.exchange)# 获取深度数据trades_data apexclient.depth(symbolsymbol)[data]# 返回卖一价和买一价return trades_data[a][0][0], trades_data[b][0][0], trades_data[a][0][1], trades_data[b][0][1]# 定义异步函数来获取 dydx 的价格
async def get_dydx_price():# 初始化API客户端dydxclient Client(hosthttps://api.dydx.exchange)# 获取深度数据orderbook_response dydxclient.public.get_orderbook(marketmarket)orderbook_data orderbook_response.data# 返回卖一价和买一价return orderbook_data[asks][0][price], orderbook_data[bids][0][price], orderbook_data[asks][0][size], orderbook_data[bids][0][size]# 定义异步函数来计算价差
async def calculate_spread():# 创建两个任务分别获取 APEX 和 dydx 的价格task1 asyncio.create_task(get_apex_price())task2 asyncio.create_task(get_dydx_price())# 等待两个任务完成并获取结果s_first_price_apex, b_first_price_apex,s_first_size_apex,b_first_size_apex await task1s_first_price_dydx, b_first_price_dydx,s_first_size_dydx,b_first_size_dydx await task2# 计算价差spread1 ((float(b_first_price_apex) - float(s_first_price_dydx))/float(b_first_price_apex))*100spread2 ((float(b_first_price_dydx) - float(s_first_price_apex))/float(b_first_price_dydx))*100return s_first_price_apex,b_first_price_apex,s_first_price_dydx,b_first_price_dydx,s_first_size_apex,b_first_size_apex,s_first_size_dydx,b_first_size_dydx,spread1,spread2if __name__ __main__:# 创建事件循环loop asyncio.get_event_loop()# 运行异步函数loop.run_until_complete(calculate_spread())# 关闭事件循环loop.close()place_order_btc.py
from init_apex_client import init_client
import asyncio
from send_order_apex import send_order_apex
from init_dydx_client import init_dydx_client
from send_order_dydx import send_order_dydx
from dydx3.constants import MARKET_BTC_USD
from dydx3.constants import ORDER_SIDE_BUY,ORDER_SIDE_SELL
from dydx3.constants import ORDER_TYPE_MARKET,ORDER_TYPE_LIMIT
from get_depth_data_btc import calculate_spread
import time#价格设置需要更精确不然发不出去# 初始化apex客户端
client_apex init_client()
configs client_apex.configs()
# 获取apex用户和账户信息
client_apex.get_user()
client_apex.get_account()# 初始化dydx客户端
client_dydx init_dydx_client()
# 获取我们的dydx仓位 ID
account_response client_dydx.private.get_account()
position_id account_response.data[account][positionId]async def arbitrage():arbitrage_count 0while True:# 计算价差s_first_price_apex,b_first_price_apex,s_first_price_dydx,b_first_price_dydx,s_first_size_apex,b_first_size_apex,s_first_size_dydx,b_first_size_dydx,spread1,spread2 await calculate_spread()# 根据价差判断是否发送交易if spread1 0.7:if arbitrage_count 2:currentTime time.time()limitFeeRate client_apex.account[takerFeeRate]task_apex_sell asyncio.create_task(send_order_apex(client_apex, symbolBTC-USDC, sideSELL,typeMARKET, size0.004, expirationEpochSecondscurrentTime100,price18888, limitFeeRatelimitFeeRate))task_dydx_buy asyncio.create_task(send_order_dydx(client_dydx, position_id, MARKET_BTC_USD, ORDER_SIDE_BUY, ORDER_TYPE_LIMIT,True, 0.004, b_first_price_dydx, 0.0015, currentTime100))orderResult1 await task_apex_sellorderResult2 await task_dydx_buyarbitrage_count 1if arbitrage_count 2:print(above leverage ,stop)print(orderResult1,orderResult2)if spread2 0.7: if arbitrage_count -2:currentTime time.time()# 异步地发送一个apex市价买单和一个dydx市价卖单limitFeeRate client_apex.account[takerFeeRate]task_apex_buy asyncio.create_task(send_order_apex(client_apex, symbolBTC-USDC, sideBUY,typeMARKET, size0.004, expirationEpochSecondscurrentTime100,price58888, limitFeeRatelimitFeeRate))task_dydx_sell asyncio.create_task(send_order_dydx(client_dydx, position_id, MARKET_BTC_USD, ORDER_SIDE_SELL, ORDER_TYPE_LIMIT,True, 0.004, s_first_price_dydx, 0.0015, currentTime100))orderResult1 await task_apex_buyorderResult2 await task_dydx_sellarbitrage_count - 1if arbitrage_count -2:print(above leverage ,stop)print(orderResult1,orderResult2)# 延时一秒避免过于频繁await asyncio.sleep(1)# 运行异步函数
asyncio.run(arbitrage())
持续运行
写一个脚本确保因为各种异常程序退出后能够重启
import subprocess
import timedef run_program():# 这里替换为你需要执行的程序命令process subprocess.Popen([python, place_order_btc.py]) # 例如python your_program.pyreturn processif __name__ __main__:while True:program run_program()while program.poll() is None:# 程序正在运行time.sleep(5) # 每5秒检查一次程序状态# 程序已终止等待一段时间后重启print(程序已终止重新启动中...)time.sleep(3) # 等待3秒
